Ihr nächster Spielfilm, "Mama klaut" (1997), wurde mit dem Großen Preis des Montreal Film Festivals und mit dem Cinekid Prize in Amsterdam ausgezeichnet. 2000 folgte mit der romantischen Komödie "Italienisch für Anfänger" ihr viel gelobter dritter Kinofilm und der erste, den sie nach den Dogma-Regeln von 1995 drehte. Der Kinohit wurde 2001 unter anderem mit dem Silbernen Bären der Berliner Filmfestspiele ausgezeichnet.
Kein Dogma-Werk ist dagegen die ebenfalls viel gelobte Tragikomödie "Wilbur Wants to Kill Himself" (2002). Scherfig bislang letzte Regiearbeit ist die Komödie "An Education" (2009), die Geschichte eines junges Mädchens, das sich von einem Müßiggänger in das London der "swinging sixties" einführen lässt. Zwei Jahre später entstand die romantische Liebesgeschichte "Zwei an einem Tag", die Scherfig nach der gleichnamigen Vorlage von Bestseller-Autor David Nicholls in Szene setzte.